移動平均線を使用したトレンドフォロー系のEA開発、トレーリングストップで損小利大を狙う!

トレンドフォロー系のEAを作成してみる

普段はこちらの逆張り系EAでトレードでしていますが、今回はトレンドフォロー系のEAを開発していこうと思います。開発〜バックテストまでは終えましたので、どのようなものかご紹介します。

システムの特徴

概要

  • トレンド系の指標として最も多く使用されている移動平均線を用いたEAです。
  • 1時間足を基準に上位の4時間足でのトレンド方向を確認してエントリーを行います。
  • 細かなエントリーシグナルとしては指数平滑移動平均線(EMA)の短期、中期、長期を用い、シグナル検知後の押し目を待ってからエントリーします。
  • 決済はトレーリングストップで損小利大を狙います。
  • その他詳細は以下をご覧ください。

通貨ペア

  • 通貨ペアの縛りはありません。
  • バックテストでは、EURUSD/EURJPY/USDJPY/AUDUSD/AUDJPYの5通貨ペアでテストしています。

時間軸

  • メインの時間軸は1時間足を基準にしています。
  • ただし、トレンドの方向性を見失わないように上位足の4時間足の移動平均線もトレードの判断に用いています。

エントリーシグナル

エントリーシグナルとして以下、シグナル1〜3をそれぞれ判定します。

シグナル1

  • 1時間足の指数平滑移動平均線(EMA)の20期間(EMA20)と50期間(EMA50)と100期間(EMA100)を用います。
  • EMA20とEMA50のゴールデンクロス、デッドクロスまたはEMA50とEMA100のゴールデンクロス、デッドクロスをシグナル1と判断します。
  • 指数平滑移動平均線を用いる理由は、累積加重平均であり直近の価格に重み付けされる為、単純移動平均線や加重移動平均線より変化をより早く捉える事ができ、シグナルの検知に向いている為です。その分、ダマシの判定は以下のシグナル2やシグナル3、またはダマシ回避(フィルター)にて行います。

シグナル2

  • シグナル1発生後、一度価格がEMA20まで戻るのを待ちます。
  • シグナル1がゴールデンクロスであれ、デッドクロスであれ一度押し目を待ちます。

シグナル3

  • シグナル2の押し目判定が単純にEMA20までの戻りであることに対し、シグナル3では再びトレンド方向に価格が動いていることの判定を行います。

ダマシ回避(フィルター)

4時間足のSMA100によるトレンド方向判定

  • シグナルの検知では指数平滑移動平均線(EMA)を用いましたが、トレンドのフィルターとして上位時間軸である4時間足の単純移動平均線(SMA)の100期間で判断します。
  • 4時間足のSMA400の傾きが一定値以上であることをフィルター条件とします。
  • 単純移動平均線を用いている理由は、一定期間の算術平均であることから、直近の値動きに左右されることなく大きなトレンドの方向性を確認できる為です。

パーフェクトオーダー判定

  • エントリー直前に3本の移動平均線(EMA20、EMA50、EMA100)がパーフェクトオーダーとなっていることを判定します。
  • パーフェクトオーダーとは、短期、中期、長期の移動平均線が「短期>中期>長期」もしくは「短期<中期<長期」となりすべて同じ向きになった状態の事です。

シグナルリセット

  • シグナル1のゴールデンクロスまたはデッドクロス発生からシグナル3までが成立するまでの間に一定時間以上経過した場合はシグナルは無効としてリセットします。
  • 同様に押し目の成立を待っている間にトレンドの逆方向へ価格が進み、SMA100超えた場合は、トレンドが転換したと判定してシグナルはリセットします。

決済(トレーリングストップ)

  • 決済は逆指値をトレーリングストップとして用い、リアルタイムに価格に追随させます。
  • 一定値の利益が出たタイミングでストップをまずは建値に動かし、損小を確定させます。
  • その後、利益の値幅に合わせ、ストップを徐々に切り上げながら利大を狙います。
  • トレンドフォローである為、トレンドが続く限り利益の拡大を狙います。

バックテスト結果

MT4のストラテジーテスターを使用したバックテストの結果は以下の通りです。

通貨ペア EURUSD USDJPY EURJPY AUDUSD AUDJPY
検証期間 2017/4/1 〜 2018/11/30
ロット数 0.1 lot(1万通貨)
純益 262.34 88.30 203.24 40.85 -35.33
総利益 446.14 503.93 407.82 221.71 252.29
総損失 −183.80 −415.63 -204.58 -180.86 -287.63
総取引回数 24 24 23 19 22
勝ち回数 15 14 14 7 12
負け回数 9 10 9 12 10
勝率 62.50% 58.33% 60.87% 36.84% 54.55%
PF(プロフィットファクター) 2.43 1.21 1.99 1.23 0.88
最大ドローダウン 119.49(1.18%) 151.95(1.50%) 165.63(1.63%) 122.49(1.21%) 203.54(2.02%)

まとめ

5つの通貨ペアでテストをした結果は4通貨は純益がプラスとなっていますが、AUDJPYだけマイナスでした。ダマシ回避のフィルターを厳しく入れている為、全体的に取引回数は少なくなっていますが、使用する際は1通貨に絞らず複数で実行するとトータルでは利益が上げられそうな気がします。

今回のテストでチューニングポイントも見えてきたので、もう少しいじってみようと思います。また結果は公開していきますので、ご覧ください。

MT4についてはこちらの記事もご覧ください。

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