ZigZag応用インジケータ!意識されているレジサポラインを簡単見分け

相場の高値と安値を基にサポートライン、レジスタンスラインを自動で引くインジケーターを紹介します。

MT4に標準装備されている『ZigZag』インジケーターの計算方法を独自カスタマイズしたインジケーターです。まず始めに、サポートラインやレジスタンスライン、計算のベースとなっているZigZagについて説明します。

サポートラインとは?

サポートライン』とは、下値支持線といい、相場がその水準を維持し、それ以上は下落しないであろうと思われる水準のことです。

サポートラインは多くの市場参加者が意識する相場のポイントとなっており、それまで下落しても何度も止められているために、サポートライン付近まで価格が下落すると買い戻しが入り、それ以上価格が下がりづらくなります。

そのため、2回、3回と同じ価格帯で跳ね返されるダブルボトムやトリプルボトムといった値動きになりやすいです。

しかし、ひとたびサポートラインを割り込むと、大きく価格が下がる傾向にあります。

これは、サポートライン付近で買った投資家が一斉にポジションを反対売買するために売りが殺到することと、それまでの安値を更新したために、売りで参入する投資家が増えるためです。

レジスタンスラインとは?

レジスタンスライン』とは、上値抵抗線といい、相場がその水準よりも上昇しないであろうと思われる水準のことです。

レジスタンスラインも、サポートラインとともに多くの市場参加者が注目するポイントとなっており、それまでの買いポジションを持っていた投資家の利益確定の目安になります。

そのため、2回目、3回目も同じ価格帯で上昇が止まり、ダブルトップやトリプルトップと呼ばれる値動きになりやすいです。

しかし、サポートラインと同じようにレジスタンスラインを突破して、上昇を始めると、レジスタンスライン付近で売りで参入している投資家の一斉損切りや、買い遅れの投資家による飛びつき買いが入りやすくなるために、価格が急上昇する傾向にあります。

それぞれのラインの転換

サポートラインとレジスタンスラインは一度突破すると、それぞれのラインが転換し、サポートラインはレジスタンスラインに、レジスタンスラインはサポートラインになりやすくなります。

これは、値段が動き始めた時に、逆のポジションを持っていて逃げ遅れた投資家が、その価格帯に再度近づいた時に損切りを断行するために起こる現象です。

また、買い遅れ・売り遅れた投資家が、「押し目買い」や「戻り売り」の目安となるポイントとなります。

このようにレジスタンスラインとサポートラインを見つけることで相場の売買ポイントとして利用することができます。

ZigZag(シグザグ)とは?

ZigZag』とは、MT4に標準装備されているインジケーターで、高値と安値をつなぐことにより、相場の流れを視覚的に見ることができます。

高値と安値を直線で結んでいくのでジグザグの線ができることが特徴です。

レジスタンスラインやサポートラインを見つける際には高値と安値は重要なポイントなりますが、それを視覚的に把握することができます。

また、相場の流れを読むことができるため、ダウ理論やエリオット波動理論の理解にも役立ちます。

ダウ理論とは?

ダウ理論とは、チャールズ・ダウが提唱した市場での値動きを評価するための理論で、ダウが提唱した6つの基本法則から構成されています。

【ダウ理論6つの基本法則】

①平均はすべての事象を織り込む

②トレンドには3種類ある(主要トレンド、二次トレンド、小トレンド)

③主要トレンドは3段階からなる(先行期、追随期、利食い期)

④平均は相互に確認されなければならない

⑤トレンドは出来高でも確認されなければならない

⑥トレンドは明確な転換シグナルが発生するまでは継続する

エリオット波動とは?

エリオット波動とは、ラルフ・ネルソン・エリオットが提唱したテクニカル分析の理論です。

【エリオット波動理論の概要】

ひとつの相場には「上昇5波動」と「下降3波動」が存在する。

上昇局面では、以下のような「5つの波動」を描く。

「上昇第1波」→ 「調整」 → 「上昇第2波」→ 「調整」 →「上昇第3波」

下降局面では、以下のような「3つの波動」を描く。

「下降第1波」 → 「戻し」 → 「下降第2波」

これらの波動については、「上昇5波動のうち第3波動が最短になることは無い」という理論。

ZigZagの計算方法

計算方法は単純で、各頂点は高値の場合、暫定最高値からN%下落したときに確定し、安値の場合は暫定最安値からN%上昇したときに確定します。各頂点は、終値ベースの場合と、高値安値を使う場合があります。

【計算式】

暫定最高値 = 安値が確定した日から高値が確定するまでの期間の終値の最高値

暫定最安値 = 高値が確定した日から安値が確定するまでの期間の終値の最安値

高値 = 暫定最高値から終値がN%以上下落したときの暫定最高値の値とその値を取った日

安値 = 暫定最安値から終値がN%以上上昇したときの暫定最安値の値とその値を取った日

※Nは任意、通常は3~10の間の値

ZigZagのパラメータ設定

MT4のパラメータ設定画面です。

ZigZagには3つのパラメータがあります。

  • Depth =ジグザグが示す山(高値)と谷(安値)の最小期間
  • Deviation=転換率
  • Backstep =反転の判断に必要な期間

基本的にそれぞれの数値を大きくすれば価格に対して大雑把な表示になり、数値を小さくすれば反応が早くなります。それぞれについて解説します。

Depth

この値を大きくすれば山と谷がより大きくなり、値を小さくすれば山と谷が小さくなります。値を大きくすると高値安値を取る幅が大きくなるので、より大きな流れを捉える事が出来るようになります。反対に小さい値にするとより細かい流れを追うことになります。

初期設計値は12になります。

Deviation

山と谷(高値安値)の転換率になります。

初期設定は5になります。

Backstep

反転を判断する期間になります。

初期設定は3になります。

『ZigZagTriad_mtf』インジケーターについて

ZigZagをベースにしたサポートライン、レジスタンスラインを表示するMT4インジケーターです。

マルチタイムフレームに対応していますので、これを使えば上位時間軸のZigZagおよびサポートライン、レジスタンスラインを見ることができ、マルチタイムフレーム分析がやりやすくなります。

画像は15分足に1時間足のZigZagTfriad_mtfを表示しています。

パラメーター入力画面のTime Frameで時間足を変更できます。

『ZigZagResSupLiner』インジケーターについて

ZigZagResSupLiner』は上記記載したこれらのZigZag系インジケーターを更に独自にカスタマイズしたインジケーターです。

ZigZagをベースにしたサポートライン、レジスタンスラインの水準が過去に何度高値、安値となっていたかを判断してレジサポラインを画面右側に表示します。画像の緑色のラインです。

過去にレジサポラインとして機能した回数に応じて線の太さを変えていますので、視覚的にも容易に判断ができます。線が太いほど、回数が多いことを示します。また、過去のいつ時点以降のレジスタンス、サポートラインをカウントするのかを示す基準日時はパラメーターで設定できますので、任意の期間のレジサポラインを簡単に分析できます。

上記、「サポートラインとは?」「レジスタンスラインとは?」にも記載した通り、多くの市場参加者からより意識されるポイントである程、何度もその価格帯で止まります

1回の安値から引いたサポートラインと、3回安値を付けたポイントから引いたサポートラインでは、注目されている度合いが違います。

高値・安値として止まる回数が多くより意識されているポイントである程、レジサポラインとして有効に働きますし、ブレイクした時には大きく価格が動きます。

このようなより有効なレジサポラインを見分けるために、このインジケーターは役に立ちます。

具体的にどのように機能するのか、この記事を執筆時点のUSDJPYチャートで見てみます。まず、こちらが現在のチャートです。ちょうどレジスタンスラインの価格帯にチャートがさしかかっています。ここは過去に5回(60分足のZigZagで2019年1月2日以降)意識されたポイントですので、反転 or ブレイク(大きく上昇)の動きになることが予想されます。

数時間経過後のチャートがこちらです。

ブレイクしているのが分かります。ちょろちょろした値動きではなく、連続陽線で勢いよく上昇しています。反発 or ブレイクどちらにせよ、レジサポラインとして機能しているポイントなので、動くときはこのような値動きになります。その後もブレイクしたレジスタンスラインが今度はサポートラインに転換していることが分かります。

この『ZigZagResSupLiner』はこのような相場の意識されるポイントを自動で視覚的に分かりやすく見つけてくれるので、トレードに役に立ちます。

まとめ

今回はMT4に標準装備されている『ZigZag』の計算方法を応用して、サポートライン、レジスタンスラインを自動で引くインジケーターを紹介させていただきました。

また、多くの市場参加者からより意識されるレジサポラインを見分けるものとして、独自カスタマイズしたインジケーター『ZigZagResSupLiner』について解説しました。

ZigZagを使いこなすことにより、ダウ理論・エリオット波動についての理解も深まると思いますし、これらのインジケーターは裁量トレードはもちろん、FX自動売買(EA)の手助けになると思います。

最後に紹介した、独自カスタマイズのインジケーター『ZigZagResSupLiner』を使用してEAを作ってみようと思いますので、作成できたらまた紹介させて頂こうと思います。

今日も読んでいただきありがとうございました!

 

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