Ku-Chartで通貨の強弱、力関係を見極める

Ku-Chartとは

Ku-Chartとは、主要な8つの通貨(EUR、USD、JPY、GBP、CHF、AUD、NZD、CAD)の強弱関係を時系列データ(チャートの描画に設定されている時間足)として計算し、グラフとしてチャートに表すことができるMT4のインジケーターです。

Ku-Chartはオープンソースなので様々な人がカスタマイズされていますが、元々の開発者は通称「くーちゃん」という方で、システムトレードの世界では有名人です。

この方は、リーマンブラザーズのトレーディングシステムを設計・開発を行っていたというのでまさにプロ中のプロです。 Ku-Chart以外にもFX裁定システムGodSpeedなどを開発しています。

 

Ku-Chartの基本理念

Ku-Chartの考え方は、次の点になります。

  1. どの通貨からどの通貨へお金が流れているか?
  2. 其々の指数(Ku-Power)の総和は「0」である
  3. その流れの変化に着目する
  4. そしてその結果を1枚のチャートで見ること

中でも❶❷がKu-Chartを理解する上で、極めて大切な特性だと思います。

 

通貨の強弱関係とは

Ku-Chartにおける通貨の強弱関係とは、基本理念にも記載した通り、どの通貨からどの通貨へお金が流れているか?を指数(Ku-Power)で表し、その全体の総和は「0」になります。

要するに、買われている通貨と売られている通貨の流れを合算するとプラスマイナス「0」であるという事です。

一つの通貨ペアの動きだけを見ていると見えてこないお金の流れが分かるようになり、トレードする通貨ペアを選ぶ際にとても参考となる重要な情報を与えてくれます。

例えば、3.11直後の円暴落時をKu-Chartで見てみるとこのようになります。

AUDが売られ、JPYが買われていることが分かります。AUDに交換されていたものがJPYに買い戻されたという結果です。

 

対数変化率

Ku-Chartでは通貨の強弱を図る指数(Ku-Power)を計算するのに対数変化率を用いています。

対数変化率は、一言で言うと「レートの変化を比率に置き換えた指標」の事ですが、詳細は以下のようなものになります。

例えば、100円のものが150円に上がるのと、1000円のものが1050円に上がるのとでは、価格差は同じ50円でも、受け取る感じ方やインパクトは異なります。

それは、両者では価格の変化率が大きく違うからです。

変動前価格 変動後価格 価格差 変化率
100円 150円 50円 1.5倍、50%増
1000円 1050円 50円 1.05倍、5%増

その為、価格の上昇/下落を表すのに価格差ではなく変化率を用います

さらにこの値上りした150円のものが、再び100に戻った場合は以下のようになります。

変動前価格 変動後価格 価格差 変化率
150円 100円 -50円 0.67倍、33%減

先ほどの100円→150円と比較してみると、上昇時と下落時で同じ価格で行って戻ってきただけなのに、変化率の計算結果は同じ大きさになりません。

そんなの当たり前と思われるかもしれませんが、その為、上昇と下落を対称にするためには対数を使用する必要があります。

対数には常用対数と自然対数がありますが、株やFXなどの分析では自然対数が使われているようです。

先ほどの100円のものについて、上昇時/下降時の変化率を自然対数である対数変化率(=Log(変動後価格÷変動前価格))で計算してみると以下のようになります。

変動前価格 変動後価格 価格差 変化率 対数変化率
100円 150円 50円 1.5倍、50%増 0.405
150円 100円 -50円 0.67倍、33%減 -0.405

このように対数変化率を用いると、価格の絶対的な大きさに依存せず、上昇と下落を対称とする指数を計算することができます。

Ku-Chartではこの対数変化率をチャート上のある起点(時間軸)から各通貨について其々計算し、チャートに描画する事で通貨の強弱を表現しています。

 

Ku-Chartを用いたEA

私は2014年ごろからKu-Chartを使用しています。

最初は裁量トレードの通貨ペア選びに使用していましたが、今はEAに使用しており、EAでの使用方法はまた別途記載していこうと思います。

 

EA配布開始のお知らせ

通貨の強弱を判断して通貨ペア自動決定する複数通貨対応のEAの配布を開始しました。ご希望の方はこちらをご覧ください。

 

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