EA「Alba」バックテスト公開！エントリーモード、決済モードの自動判定、ドローダウンの極小化

新規EA開発

以前こちらの記事で紹介させて頂いた開発中のEAについてバックテスト結果を公開します。

Investment Life（投資生活）

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新規EA開発 年末年始の休暇中は今年のやりたいことを色々と整理していました。EA開発、ブログをはじめ、やりたい…

バックテスト結果

バックテスト結果は以下の通りです。

初期証拠金：１０万円、ロット数：１万通貨で実施しています。

実際、リアル口座でまず稼働させる場合は小さく始めてみたいものですので、現実的な設定でテストしています。

テスト環境はXM Zero口座のDEMO環境です。スプレッドや取引手数料も当口座に準じています。

グラフでは以下のようになっています。

評価・考察

テストそのものとしてはモデリング品質90.00％で実施しているのでテスト品質は問題ありません。

また、15分足を採用している為、リアル口座で実施した場合との乖離は小さくなると想定しています。

1分足だとテストとリアルでの結果が乖離しやすい為、なるべく多くのティックを用い、トレード回数もそれなりの数を出せるようにと15分足を採用しています。

結果として、取引回数は783回と少し少なめでした。プロフィットファクターは1.47でまずまずです。

勝率も72.67％と高い結果ですので満足です。

このEAの最大のポイントは、ドローダウンが小さい事です。

初期証拠金が多くすればするほど、最大ドローダウンの比率は小さくごまかすことができますが、今回はこの後実際にリアル口座で使用していくことを想定して、現実的に１０万円と少なめの設定でテストをしています。

それで、最大ドローダウンは15.87％です。

一般的に最大ドローダウンは30％以下に抑えた方がいいと言われており、十分に抑えることができています。

ちなみに初期証拠金を１０万円ではなく、５０万円まで上げると最大ドローダウンは4.43%となり、ドローダウンが小さいという事がよく分かります。

長期的に利益を出していく為に、なるべく損を出さない事を意識して開発しました。

今後はフォワードテストや実践の結果などを公開していきたいと思います。